信用交易
Credit Transaction风控指标
Credit Transaction
| 融资融券风险控制阈值 | ||||||
| 风控类别 | 客户范围 | 证券范围 | 规模类别 | 阀值 | 维持担保比上限 | 维持担保比下限 |
| 融资规模控制 | 单一客户 | 所有证券 | 占净资本 | 0.04 | 1000 | 0 |
| 所有客户 | 单一证券 | 占净资本 | 1000 | 0 | ||
| 单一证券 | 占流通股 | 0.08 | 1000 | 0 | ||
| 融券规模控制 | 单一客户 | 所有证券 | 占净资本 | 0.04 | 1000 | 0 |
| 所有客户 | 单一证券 | 占净资本 | 1000 | 0 | ||
| 所有客户 | 单一证券 | 占流通股 | 0.04 | 1000 | 0 | |
| 担保物规模控制 | 所有客户 | 单一证券 | 占流通市值 | 0.12 | 1000 | 0 |
| 持仓集中度控制 | 单一客户 | 单一证券 | 客户账户总资产 | 0.6 | 180 | 0 |
| 0.7 | 240 | 180 | ||||
| 1 | 1000 | 240 | ||||
| 科创板及创业板证券持仓集中度控制阈值 | ||||||
| 指标名称 | 维持担保比例（X） | 持仓集中度指标 | ||||
| 上市前五个交易日 | 上市五个交易日后 | |||||
| 单一注册制创业板/科创板股票市值占客户信用账户总资产比例 | X<130% | 0% | 0% | |||
| 130%≤X<150% | 0% | 10% | ||||
| 150%≤X<180% | 10% | 15% | ||||
| 180%≤X<240% | 20% | 30% | ||||
| X≥240 | 30% | 40% | ||||
| 注册制创业板+科创板板块整体市值占客户信用账户总资产比例 | X<130% | 0% | 0% | |||
| 130%≤X<150% | 0% | 20% | ||||
| 150%≤X<180% | 20% | 30% | ||||
| 180%≤X<240% | 30% | 40% | ||||
| X≥240 | 30% | 50% | ||||
| 单一核准制创业板股票市值占客户总资产的比例 | X<180% | 50% | ||||
| 180%≤X<240% | 70% | |||||
| X≥240 | 不限制 | |||||
